风险度量是考生在备考FRM中需要重点复习的,具体是什么意思,随融跃小编往下看!
所有的风险都是可度量的,而选择何种方法度量则取决于所考虑风险的类型。金融风险管理的权wei机构巴塞尔银行监管委员会户指出,以下几种类型的风险会对金融资产造成影响:
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1.市场风险——由市场上证券价格变动所致。
2.信用及交易对手风险——标志交易对手履行其责任的能力和意愿。
3.流动性风险——交易过程中迅速了结头寸的能力。
4.操作风险——日常交易操作中的财务损失风险。
5.法律风险——诉讼费用支出的风险。
度量风险的指标种类:>>>融跃FRM机考全面开启,点击预约名额!!!
1. 敏感性指标:用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值,衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,敏感性指标的一个缺点是,无法知道对整体的绝dui影响;
2. 波动性指标:用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用标准差(σ)度量,标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ),用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度,其值介于-1至1之间,ρ=1表示变量a和b完全同方向变动,ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动,ρ=0表示变量a和b无相关性,无法从a的变动推知b的变动;
3. 概率类指标:用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系,但概率在其中扮演着重要的角色,某一损失虽然很大,但发生的概率却低,则该损失的期望损失将很低,从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大;
4. 综合类指标:将概率、损失、对整体的绝dui影响统一考量的指标,这类指标的典型代表是VAR,它表示在一定概率下的大可能损失是多少,克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时,由于VAR表示的损失值的大小,相对敏感性指标而言,VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量,具有可加总的优越性。
- 报考条件
- 报名时间
- 报名费用
- 考试科目
- 考试时间
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GARP对于FRM报考条件的规定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为:报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为,报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求,只要是你想考,都可以报名的。查看完整内容 -
2024年5月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名阶段:2023年12月1日-2024年1月31日。
标准价报名阶段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名阶段:2024年3月1日-2024年4月30日。
标准价报名阶段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考试报名时间为:
早鸟价报名时间:2024年5月1日-2024年7月31日。
标准价报名时间:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整内容 -
2023年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改:将原先早报阶段考试费从$550上涨至$600,标准阶段考试费从$750上涨至$800。费用分为:
注册费:$ 400 USD;
考试费:$ 600 USD(第一阶段)or $ 800 USD(第二阶段);
场地费:$ 40 USD(大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费);
数据费:$ 10 USD(只收取一次);
首次注册的考生费用为(注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费)= $1050 or $1250 USD。
非首次注册的考生费用为(考试费 + 场地费) = $640 or $840 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级,FRM一级四门科目,FRM二级六门科目;具体科目及占比如下:
FRM一级(共四门科目)
1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
2、Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
FRM二级(共六门科目)
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理(大约占15%)
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)查看完整内容 -
2024年FRM考试时间安排如下:
FRM一级考试:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二级考试:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整内容
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
25000(中国)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
5月、8月、11月
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报名时间
5月考试(12月1日-3月31日)
8月考试(3月1日-6月30日)
11月考试(5月1日-9月30日)