FRM考试第二部分考试大纲以第一部分掌握的工具和技能为基础,深入研究金融风险管理领域,重点关注现实世界风险管理问题。考试的格式是在4小时的时间范围内完成80个多项选择题(无负面标记)。本部分涉及的主题分为以下四个部分(及其各自的权重)。

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1节:市场风险衡量和管理(权重:25%)

这部分它的核心是通过参数方法和非参数方法以及其他步骤(如VaR Mapping和Backtesting)探索风险价值(VaR)和预期不足(ES)计算的细微差别。还包括高级评估主题,如利率模型,波动率微笑和相关风险。

2节:信用风险度量和管理(权重:25%)

这同样重要,具有挑战性且目前相关的风险管理方面总共有大约20个指定读数。这些可以分为四个子部分,在读数的数量上大致相等:

介绍信用风险,信用风险角色和信用衍生品。

信用风险模型

结构或默顿风格模型,简化形式或强度模型,因子模型和信用评分模型更多地用于零售银行业务。

交易对手信用风险

涵盖净额结算,抵押品,风险计算,通过信用评估调整(CVA)和错误方式风险对交易信用风险定价的主题。

结构融资

产品特征和产品设计,如债务抵押债券(CDO),市场机制和结构性信用风险。

3节:运营和综合风险管理(权重:25%)

本节讨论当前时代日益重要的两个领域 - 操作风险管理和综合风险管理。涵盖的主要领域是操作风险管理原则(操作风险框架,损失数据和分布,操作风险资本的计算)和企业风险管理(ERM)(风险偏好框架,经济资本和分配,风险调整资本回报)。监管和巴塞尔协议的一个关键子部分有效地将市场风险,信用风险和操作风险等概念联系在一起。还包括有关流动性风险,融资风险和模型风险等其他主题的读物。

4节:风险管理和投资管理(权重:15%)

本节重点介绍适用于投资管理的风险管理技术。主题包括要素理论,应用VaR估算投资组合风险以及跨资产类别和经理的预算风险,投资组合构建,绩效评估和风险监控。一些读数集中在对冲基金的交易策略及其尽职调查上。

5节:金融市场的当前问题(权重:10%)

本部分是FRM课程中最具活力的部分,因为FRM委员会通过纳入该领域从业人员最感兴趣的阅读和研究论文,努力使其保持最新和相关性。

充分利用您的第二部分准备工作

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关键词: FRM考纲 |
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