在FRM考试中,操作风险的量化方法是其中重要的一部分,下文,小编为大家详细介绍一下操作风险量化的方法有哪些?

一、基本指标法(Basic Indicator Approach)

巴塞尔银行监管委员会提供的计算操作风险资本金的三种方法中,基本指标法是*简单的方法。根据基本指标法,银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α),α为固定值15%。计算公式如下:

Capital Charge=α×Gross Income

Gross Income指银行前三年总收入平均值(此处总收入定义是,利息收入、非利息收入、交易净收入和其他收入的总和)

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二、标准法(Standardised Approach)

标准法是将银行业务活动划分为若干标准化业务种类(BusinessLine),并各设定一项指标以反映该类业务的规模及业务量。另对每类业务设定一固定百分比系数β,将其乘上相应的指标,即为该业务所占用的操作风险资本金配置要求。所以业务种类所占用的资本金配置要求汇总相加,即为银行的总操作风险资本金配置要求。

Capital Charge=∑[βi×EIi]

Capital Charge表示标准法计算的资本要求

βi表示8个业务类别中各类别过去3年的平均总收入

表示巴塞尔委员会设定的固定百分比

EI表示有关业务种类的指针

与基本指标法相比,标准化法细化了银行的业务部门,不同的业务部门被赋予不同的操作风险权重,但并不意味标准化法具有更高的风险敏感度。

表巴塞尔委员会设定的不同业务类别的β值

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三、gao级计量法(Advanced Measurement Approach,AMA)

1.内部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)

该方法假定预期损失和意外损失之间具有固定和稳定的关系。这种关系既可以是线性的,即也可能是非线性的。

2. 损失分布法(Loss DIStribution Approae)

在损失分布法下,银行针对每个业务类别/风险类型估计操作风险损失在一定期间 (比如一年)内的概率分布,这种概率分布的估计建立在对操作风险损失发生频率和损失额度的估计之上,与内部衡量法相比,损失分布法的特别之处在于需要使用蒙特卡罗模拟等方法或者实现假设具体的概率分布形式。

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