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FRM信用风险:违约风险暴露的相关内容有哪些?

在FRM考试中,违约风险暴露是重要的内容,那么,它的相关内容有哪些呢,跟随融跃小编一起看看吧!

(一)表内项暴露的计量

与标准法一样,贷款和存款表内项目净扣的条件相同。表内净扣存在币种或期限错配的情况,处理方式遵循标准法。

(二)表外项暴露的计量(外汇、利率、股票、与商品相关的衍生产品除外)

对表外项目,暴露按照已*但未提数量乘以信用风险转换系数来计算。估计信用风险转换系数有两个方法:初级法和*法。【资料下载】点击下载FRM一级学习计划

(三)初级法的违约风险暴露

工具的类型及适用的信用风险转换系数和标准法相同,*、票据发行便利(Note Issuance Facilities,NIF)、循环授信便利(Revolving Underwriting Facilities,RUF)及短期贸易信用证除外。无论这些工具的期限如何,*、票据发行便利、循环授信便利的信用风险转换系数是75%。按照IRB初级法规定,对其他表外暴露的*银行使用信用风险转换系数中较低的值。

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(四)gao级法的违约风险暴露

如果初级法违约风险暴露不适用100%的信用风险转换系数,能够满足自己估计违约风险暴露*要求的银行就可以对不同的产品类别使用内部估计的信用风险转换系数。

(五)对外汇、利率、股票、信用和商品衍生产品暴露的计量

按照IRB法的规定,对此类工具的暴露按照计算信贷等值数量的规则来计算,即根据重置成本加上不同产品类别和不同期限潜在暴露附加值来计算。