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FRM风险管理办法:商业银行流动性的衡量方法!

在FRM考试中,流动性是一个重要的知识点,尤其是商业银行流动性,今天,融跃小编就带大家了解一下商业银行流动性的衡量方法!

首先,了解一下什么是商业银行流动性:

商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息,这部分现金称为“基本流动性”,基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

商业银行流动性的衡量方法:

(一)财务比率指标法

又叫流动性指标法,是指商业银行根据资产负债表的有关数据,计算流动性指标,用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。【资料下载】点击下载FRM一级学习计划

1、资产流动性指标

(1)现金状况指标(Cash position indicator)。(与流动性正相关)

(2)流动性证券指标(Liquid securities indicator)。(与流动性正相关)

(3)净联邦头寸比率(Net federal position)。(与流动性正相关)

(4)能力比率(Capacity ration)。(与流动性负相关)

(5)担*券比率(Pledged securities ration)。(与流动性负相关)

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2、负债流动性指标

(1)游资比率(hot money ration),又称为热钱比率。(与流动性正相关)

(2)短期投资对敏感性负债比率。(与流动性正相关)

(3)经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。(与流动性负相关)

(4)核心存款比率(Core deposit ration)。(与流动性正相关)

(5)存款结构比率(Deposit composition ration)。(与流动性负相关)

(二)市场信号指标

1、公众的信心

2、股票价格

3、商业银行发行债务工具的风险溢价

4、资产售出时的损失

5、履行对客户的承nuo

6、向中央银行借款的情况

7、资信评级

看完以上商业银行流动性的介绍,是不是对你的备考FRM之路又减少了一个备考难题。想要选择网课的考生可以选择融跃FRM网课哦!点我了解详情!