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为何利用Python编写简单的CTA策略

对于为何使用Python编写简单的CTA策略，首先你要对CTA策略有一些简单的认知，什么是CTA策略？

CTA策略研究对象狭义上来说，CTA策略的研究对象只包括期货，像国内的股指期货，大宗商品期货和国债期货（利率期货），这些品种是目前国内CTA策略的主要研究对象和利润来源；

广义上来说，可以是大宗商品期货，国债期货（利率期货），股票，外汇（包括spots和futures），甚至期权等任何有一定历史公开量价数据的品种。

而Python特别符合CTA策略研发的一些特征，即利用Python的一些优势，又能很好的回避了它的局限性；下面我们来具体看看使用Python编写CTA策略的原因：

CTA策略

1、代码简洁，开发效率高

CTA策略研发需要大量来回调参，修改局部代码，属于典型的投入多，产出少。尝试几十几百个策略，成果却可能就那么1-2个，这种事情更是家常便饭。python代码*为简洁，语法简单，能让开发人员从大量的重复体力劳动中解脱出来。

2、学习曲线友好，适合编程入门

CTA策略主要是使用python大法里数据处理这一小部分内容，主要包括pandas, numpy, scipy, statsmodels, sklearn, matplotlib, os, cmath, logging这些模块，其他的通通不学基本没有任何关系。

3、至于python速度和性能上的局限性，小编觉得没啥问题

一是因为反正交易下单系统还是C++搞定，不需要python；

二是我又没处理tick，数据量又不是很恐怖，numpy基本能轻松搞定一切。