FRM一级考试科目包含四科,考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。今天小编给大家分享一下FRM一级具体学科的复习方法。

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风险管理基础

主要内容为风险管理的基本概念、风险管理失败案例、次贷危机分析、金融基本理论和行为准则。

重点在于风险管理失败案例、次贷危机分析和金融基本理论,这些内容需要重点进行梳理和记忆,尤其是风险管理的失败案例,需要掌握是谁,在什么公司,进行了怎样的操作,发生了什么结果,失败的原因是什么,可以从中吸取什么教训。次贷危机主要是掌握形成的原因和可以吸取的教训。

金融基本理论对初学者来说学习难度较大,但在经历过前文的学习之后,这部分内容学习起来难度应该减小不少,而且这部分内容的考查非常基础,基本就是利用公式计算,所以也不必太过担心。其余的考点主要通过定性分析进行考查,提炼重点,进行有针对性的理解和记忆即可。

量化分析

主要是概率论和数理统计的内容,概率论的内容相对简单,基本就是高中数学的内容,最难的应该就是贝叶斯公式,如果能够熟练掌握贝叶斯公式的应用,相信其他的内容也不在话下。

数理统计前半部分内容比较基础,但是到了线性回归和时间序列分析难度就陡然增加,这部分是需要重点花时间去学习的内容。

金融市场和金融产品

主要分为两部分内容,一部分是金融市场的介绍,包括介绍了主要金融机构的相关知识和一些金融产品交易和结算机制;另一部分是可用于金融风险管理的金融产品的介绍,包括债券、衍生品和结构化产品。

就第一部分而言,金融机构的相关知识适当了解即可,考查的比重不高且重点比较突出。重点需要掌握的是金融产品交易和结算的机制,比如盯市制度、保证金条款、CCP相关知识,这些是定性考查的重点内容。

关于第二部分需要对知识结构进行梳理,要求全面掌握各类产品的基本概念、特点、定价的计算、风险特征以及如何用于风险管理等内容,这些是本科目考查的重点和难点,既可能考查定性分析,也可能考查定量计算,需要重点投放精力进行学习。

估值和风险模型

主要分为三部分内容,一部分是用于风险管理的重要模型即VaR的介绍,第二部分是关于债券和衍生品的风险计量,第三部分是信用风险、操作风险等内容的简介。

第一部分内容在二级考试时依然会反复涉及,但是重点突出,定量计算较为简单,定性知识点理解较为困难,需要投放更多的精力。

第二部分分别从债券和衍生品的角度介绍了这两种产品的风险计量,这是本科目重点和难点所在,要进行充分学习,梳理知识结构,总结归纳知识点。

最后一部分,主要是对二级信用风险、操作风险等内容的简介,重点非常突出,掌握重点计算,理解重要结论即可。

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