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FRM基础是指什么?基本知识点又或者基础科目?

FRM基础是指什么?从不同的方面来说,可以说FRM一级是FRM二级的基础;也可以说是FRM基础知识点等等。今天我们就来说一下FRM一级科目基础知识点。

FRM考试分为一级和二级两部分,其中FRM一级包含风险管理基础、数量分析、金融市场与金融产品、估值与风险建模四门科目。

FRM基础

(1)风险管理基础:风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码。该科目属于FRM基础科目

(2)数量分析:定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构。

(3)金融市场与金融产品:金融市场及产口、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构。

(4)估值与风险建模:估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。

至于FRM二级,考生需要了解,2020年FRM二级新增科目,对于各个科目占比权重也是要了解的,做好备考规划。