你提问，融跃名师来为你解答！

151****0006    2019-10-29 13:58:51    

习题册第三本书122题a选项说的是shortFRA，那就是要支出固定利率。FRA利率都是约定好了的固定利率。哪里体现了浮动？答复没有理解。

151****0006    2019-10-29 11:53:10    

押题班147题，持有TBA时算票息时，本金为什么不是提前偿还后的本金余额？

150****8926    2019-10-29 11:48:46    

既然利率两头封是买入cap卖出floor，为什么视频里面是+floor-cap，这两种情况有啥区别么？

zxfgoodbye    2019-10-29 11:31:05    

关于VaR计算的variance approach

151****0006    2019-10-29 07:28:06    

请问下，这样理解对不对。short FRA方是在未来以约定的利率借出钱。long或short Eurodollar 就是以约定的利率和市场利率进行结算，没有借钱。

151****0006    2019-10-29 06:34:23    

习题册第三本书124题，要对冲利率上升风险。a选项是什么，是cap的意思吗？cap是买入call option或卖出bond吗？c选项是什么？d选项floor是买put 或买bond吗？c选项为什么灵活？option更灵活呀，可以行权或者不行权呀。

151****0006    2019-10-29 06:08:14    

习题册第三本书122题，请问一下a怎么能实现收固支浮动呢？long FRA 不是以固定的利率去lend 钱嘛，那只有收固定呀，没有支浮的leg呀。

lena.yang.666@gmail.com    2019-10-29 05:07:11    

两个问号的那里怎么算

151****0006    2019-10-28 23:56:53    

老师，请问一下，Euro dollar future contract的计算公式，为什么要用LIBOR来打折呀？

TitaniumQin    2019-10-28 23:43:26    

老师，请问yield curve是怎么算的，我没想明白