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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Measuring Credit Risk > Measuring Credit Risk-3 2019-11-02 17:28
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1761天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-11-06 15:41

致精进的你:

没错，因为根据CAPM模型，收益越高风险越大，但是在均值方差模型中，收益高反而VAR小波动率小了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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