来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis > 押题复习 > 数量分析押题 - 10 2019-11-02 17:42
求解释此题
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shan
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shan
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融跃FRM答疑老师 2019-11-06 16:10
致精进的你:
组合的beta等于0，A+C的beta等于B的，就是一半投资AC，另一半投资B，1million（题目信息少，就这样理解）。根据计算认为AC获得正常收益 ，B的价格被高估了，收益变低，低于应得的收益1%，所以通过套利能够获得1%的收益,即1%*1000000=10000
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
