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AdaYang    2019-11-14 08:48:14    

老师 这道题对第一句话的解析不太明白。 解析里说 货币价值下降获利 类似于空头该货币 那为什么第一句话不是正确的呢 谢谢

151****0006    2019-11-14 08:03:50    

王老师，想问下。这个凸度调整公式呀，如果波动率给的是一天的波动率，是要怎么转换呀？是要转换成一年的波动率吗？

TitaniumQin    2019-11-13 23:19:51    

edf和lgd是什么哇，全称是什么呢

185****1129    2019-11-13 23:06:56    

这种题的cratica value 会给给出来么？自由度不同没办法背呢

匿名    2019-11-13 22:46:58    

为什么这一题目的解答里，是往前折现9个月？

187****7119    2019-11-13 22:20:49    

在BSM里给买入欧式看涨期权定价时，N（d1）、N（d2）表示的意义我懂；可是买入欧式看跌期权，N（d1）、N（d2）的意义又是什么呢？ 感谢老师！

187****7119    2019-11-13 22:19:15    

这道题老师在算P的变化量用的公式没问题，可是公式里的D不应该是修正久期吗；而零息债券的麦考利久期才应该等于20. 从MD=麦考利/1+y 可知，零息债券的MD不应该等于20呀！ 而且convexity也算的莫名其妙！ 请老师解答怎么算MD和Conv； 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:17:06    

这道题我不明白在于为什么duration对冲要用bond的duration是9.25而不是9.50， 因为9.50是现在的久期啊，9.25是未来预期的久期啊！既然拿现在的portfolio做对冲，为什么等号两边不选择时间点一样的duration列等式呢？ 请老师解答 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:14:32    

这道题老师上来就开始算特雷诺比率，不知道为什么要这样做，因为平时做套利的题从来没用过这个思路，所以到底是怎样套利的呢？ 请老师解答 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:13:08    

这个概率在正态分布曲线上怎么表示我没太明白，其次为什么在95%和99%的CL下，因为有一个bond违约，VaR就是100了？ 请老师解答 感谢！！！