融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2019-11-14 14:22
老师好,想问下29题A选项错在哪里以及32题计算的是麦考利久期还是modified久期,原公式是啥,这个题的答案解析我看不太明白,希望老师指点
查看更多

金儲師Vin.

提问

46

上次登录

1239天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-11-14 15:15

致精进的你:

29题 A 也是对的 32题,对于连续复利的零息债来说,麦考林久期和修正久期是相等的,都等于maturity。 你说的p-x那一行的公式的话,不就是将单个资产的久期进行加权平均求组合的久期的公式么

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐