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老师，计算远期汇率的时候是不是用直接报价法好一些，把本国利率放分子，然后外国利率放分母。但是为什么我看有些汇率的表达方式有点奇怪，像是USDCHF中间没有/，有些中间就有。还有就是关于不同期限的债券套利定价的问题，像是卖空两个债券然后买多一个债券，具体要怎么做这种问题呢?

香菜饺子

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1677天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-14 13:46

致精进的你:

最简单的方法就是把斜杠后面的那个看做是货物，斜杠前面的那个看做是一单位货物的价格。USDCHF中间没有/，可能是失误。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2019-11-14 13:48

债券套利定价的问题，就是如果两个债券的未来的现金流是一样的，那现在他们就应该有相同的价格，否则就存在套利机会。做题的时候就是让每一个时间点的现金流一样，解方程求出几个权重，然后那算出来的价格跟题目所给的做对比。