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匿名    2020-06-15 12:13:12    

老师你好, 请问这道题Var (diversification) 的计算中。 根号下用到了（0.25*5%)^2+(0.75*12)^2........ 而不是式子（25*5%)^2+(75*12)^2.... 这里为什么用了0.25 和0.75， 而不是 epsosure 25， 或者75？

匿名    2020-06-15 08:24:46    

老师这道题要怎么理解呢？%D 为什么等于(5/350)*(1/2200)? 然后第一种方法求Var 时候%D 要乘以call price, 第二种方法要用D*Index price * Converstion

stern2n    2020-06-14 20:04:50    

这题答案是b，解析为2.78/1.67×100，可根据duration hedge为啥不是1.67×100/2.78这么去解呢，我该怎么理解？

zyb_darcy16r@163.com    2020-06-12 22:57:08    

请问老师，课件上：if price and interest rate is positively correlated, futures price is higher 这里为什么会认为price与interest rate有正相关性？之前学折现的时候说的是interest rate和price是必定负相关的（interest rate在分母上，rate上升，price下降）。

151****8587    2020-06-12 12:16:05    

这道题目，题干的无风险收益率3%，为什么答案中是5%？

135****1087    2020-06-12 11:22:34    

A-distribution是什么分布？题目问关于这个分布表述的对错，根本不知道啥叫A分布。

匿名    2020-06-12 11:10:16    

请问老师这道题为什么是选了1.82% 来乘以800 million

stern2n    2020-06-11 22:13:24    

这题该怎么解？

stern2n    2020-06-11 21:45:26    

请问这题该怎么解？

stern2n    2020-06-11 14:44:44    

请问'convexity与付息时间的平方成正比'是如何推导出来的，我该怎么理解？