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这题答案是b，解析为2.78/1.67×100，可根据duration hedge为啥不是1.67×100/2.78这么去解呢，我该怎么理解？

Robinson

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822天前

全部回复(3)

Ben 2020-06-15 09:55

致精进的你:

同学，这道题答案是A呀

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-06-15 14:07

哦，可我还是不理解，该怎么理解呢

回答2020-06-15 17:52

同学你好，你可以这样理解，现在投资者手中有一个关键利率久期为2.78的债券，如果想对冲债券的利率风险，可以卖出一个有效久期为1.67的债券，具体计算就远离跟期货对冲是一样的，需要考虑到敏感性和头寸价值，在这里就是久期个面值。