来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-06-12 11:10
请问老师这道题为什么是选了1.82% 来乘以800 million
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融跃FRM答疑老师 2020-06-12 15:08
致精进的你:
99%的置信水平，意味着只有1%的概率损失会超过var,在400个样本中1%的概率是4个exception,所以var应该是倒数第四个或者倒数第五个损失。至于究竟是倒数第四个还是倒数第五个，garp并没有统一的定论，考试的时候真的遇到这种问题，就拿倒数第四个和倒数第五个都算一算，看看选项中有哪一个就用哪一个。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
