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匿名    2020-10-14 22:21:14    

两个题目意思是一样的，但是选项不同，请老师解释一下均值回归情况下，时间平方根算出来的VaR更大还是更小？

匿名    2020-10-14 22:20:35    

delta-normal method不是指衍生品VaR=底层资产VaR*底层资产价格变动对衍生品价格变动的duration吗？这个题目解法（红笔）哪里用到delta-normal方法了？平方根法则不是直接乘以根号天数*VaR吗，为什么这个题目解法要把均值和方差分别处理？

匿名    2020-10-14 22:00:52    

长期方差趋近于正无穷的原因是什么？为什么Garch模型的长期方差正无穷？EWMA长期方差取值范围是怎样的？这两个模型是不是都对最新日期收益的权重更大，对前面日期收益的权重逐渐下降？

匿名    2020-10-14 20:01:12    

老师，请问这道题权重为什么一个是X一个是（1-X）呢？

匿名    2020-10-14 19:55:12    

老师，请问这道题怎么做

匿名    2020-10-14 19:15:10    

Economic capital是等于VaR是乘以银行的设定的比重-expected loss吗？那为什么解析说，B改成probability of significant 就对了？D选项，为什么conditional VaR比VaR高？conditional VaR跟Expected loss概念有什么区别和联系？

匿名    2020-10-14 18:21:25    

expected change in interest rate如何帮助计算收益均值和标准差？麻烦老师给出具体思路和计算过程（解析没过程）。

匿名    2020-10-14 16:39:52    

四章3题，请问A为什么错了？B错了是因为，VaR求出来的是loss而不是天数吗？VaR跟VaR(5%)是同一意思吗？

Arrange    2020-10-14 16:33:15    

老师，请问在做这种外汇远期题目的时候，如何区分本国货币还是外国货币呢？还有就是这道题计算的时候为什么0.6550也需要按照5个月的期限折现呢？题目不是给的current的汇率吗？还请麻烦详细的解释一下，谢谢！

159****4819    2020-10-14 14:15:29    

此题为什么不适合