你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2020-10-17 14:32:30    

请问a选项那里错了，利率升高的时候，债券发行人更容易提前赎回，从而导致callable bond成本和价格升高？

匿名    2020-10-17 14:08:33    

老师，BOOK 2押题课这道题，检验b1，第一个表格不是给了t值是404.25225，p值是0.00000吗？为什么老师讲解的时候又算了一遍t值，而且算出来也不是404那个值。然后正确选项D也说，不能拒绝是因为p比5%大，但表格里这个p值并没有比5%大呀，所以表格给的不是b1的数据吗？

匿名    2020-10-17 11:39:43    

请问零息债的callable和putable option都不会被执行吗，任何情况下，零息债的duration都等于marturity吗？

匿名    2020-10-17 11:34:30    

能够理解forward rate>spot rate，但是不能理解为什么YTM曲线flatten？

匿名    2020-10-17 11:13:11    

请老师讲一下credit risk of bond下降会造成什么影响，会导致YTM下降吗？为什么解析说导致risk-free rate下降，题目说的是这个债券的信用风险不会得到补偿吧？

carter1108    2020-10-17 10:53:28    

老师，这道题应该怎么理解，谢谢您。解释的P(B)和P(I)是怎么得到的？谢谢老师。

匿名    2020-10-17 10:22:25    

解析没有看懂，也不太明白如何从体重看出利率是下行状态。请老师讲一下这个题目的思路，

匿名    2020-10-17 10:12:34    

change in value不是等于duration*△y吗？为什么这个题目的解析用modified duration*△y来算change in price？

匿名    2020-10-17 09:39:38    

请问这个题目的解题思路和过程。modified duration不是=-Duration/(1+y/m)吗，能不能用这个思路？答案里面用的公式应该是在求effective duration吧？

189****6956    2020-10-17 00:25:01    

老师你好，我想问一下 这个p具体指什么，举个例子，有个损失是10000， VaR=95%，是指这个95吗