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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-17 10:12
change in value不是等于duration*△y吗？为什么这个题目的解析用modified duration*△y来算change in price？
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199****8996

提问

205

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701天前

全部回复(3)

jason    2020-10-17 16:45

致精进的你:

同学，△P=-DD*△y+0.5*C*P*△y^2，DD=modified duration*P

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-17 16:57

抱歉，这个题目是想问，我算的是△p=500*7*0.0050-400*5*0.0050=7.5，由于利率是upward curve，那对应的price就应该是7.5 decrease，为什么答案是increase？

回答2020-10-17 17:24

同学，这个题目答案为A哈

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