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missjanecem@me.com    2021-01-06 11:03:11    

老师好！这道题目是让我们hedge exchange rate risk，刷题课讲解的答案是C，但我还是很疑惑，hedge一个外币的汇率风险一般不应该是：提前borrow这个外币，然后把借来的外币先换成本币，最后拿收到的外币还钱这样的吗？为什么这里的C选项是purchase debt呢？有点困惑，请老师答疑一下～谢谢！

missjanecem@me.com    2021-01-06 10:56:18    

老师，新年好！我想请老师再帮我讲解一下这道题目，特别是combined benefit的计算方法，为什么是这么计算的呢？谢谢！

missjanecem@me.com    2020-12-30 13:53:21    

老师，你好！这一题在判断A选项计算NAV的时候，Lynn老师减去了$1m的treasury bills，请问为什么这里是要减去呢？基金投资了treasury bill不应该是基金的asset吗？谢谢！

missjanecem@me.com    2020-12-30 13:52:03    

老师，你好！这一题在判断A选项计算NAV的时候，Lynn老师减去了$1m的treasury bills，请问为什么这里是要减去呢？基金投资了treasury bill不应该是基金的asset吗？谢谢！

匿名    2020-12-30 09:01:10    

老师，你好！为啥第二小问是Var(x2)=9? 上一问求出的是Var(y1)=9

181****8517    2020-12-29 11:40:10    

D为什么不对

missjanecem@me.com    2020-12-27 14:34:41    

老师，你好！我对QA部分的第71题的讲解有些疑问。在判断D选项计算current daily variance的时候，Evelyn老师用的是30天的volatility除以根号下252天，对此我的疑问是：是不是应该用250天的volatility（即25%）除以根号下250天更好？因为目前assume的是252个trading days。

missjanecem@me.com    2020-12-27 11:42:08    

老师，你好！请问可以帮我再讲解一下估值与模型部分的这道题吗？谢谢！

匿名    2020-12-24 14:09:04    

老师，你好！风险管理基础押题部分的第35题和估值押题部分的228题相同，可两位老师讲解的答案确不同，前者老师讲解答案为A，后者老师讲解答案为B。请问可以帮忙阐明一下这道题应该选哪个选项吗？

157****3136    2020-12-18 07:42:15    

老师请问一下，如果股票理论价格高于市场价格是应该买入还是卖出？为什么？