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u58178    2021-07-03 12:07:20    

Assume a two-asset portfolio. Asset A has volatility of 20% and Asset B has volatility of 30%. The returns of the two assets have a correlation of 0.4. If each asset is weighted 50% (equally weighted

匿名    2021-07-02 22:12:53    

standard deviation of the total loss 怎么算的

134****8899    2021-07-02 19:45:31    

2nd +8 这些有什么区别吗

134****8899    2021-07-02 16:07:39    

我就按照他这么算的 最后结果不一样 他错了还是我错了？

182****7110    2021-07-01 18:11:32    

10 *（1-0.03）^2中，10是哪来的

182****7110    2021-07-01 17:02:47    

C为什么不对

182****7110    2021-07-01 16:26:10    

为什么downgrade更stronger

13790722023@163.com    2021-06-30 22:33:50    

问题1:根据n21，pmt50，fv1000，i/y4，我用计算机算出来不是1140.29，而是1168.35？为什么 问题2:这题可不可以以这种方式算全价，即把2025年7月贴现到2015.7月，然后根据连续复利再次贴现到2015.4.1号，可以给出计算过程？

182****7110    2021-06-30 20:27:54    

duration不是和coupon成反比吗？

182****7110    2021-06-30 20:15:20    

请提供一下计算过程，谢谢