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e0556738@u.nus.edu    2021-11-03 21:32:59    

老师我概念可能有点混了。对于Vega，put的long和short 分别是负的还是正的？对于rho，call的short 和put的short分别是负的还是正的？对于out of money put, delta是趋向于-1还是0？

13790722023@163.com    2021-11-03 17:14:41    

这题不应该选c吗？他说有未来买的义务，这应该是short

134****8899    2021-11-03 15:26:21    

这四个方法分别是什么 考试能解答一下吗

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-03 13:14:23    

答案里MD公式的第二步到第三步的化简好像不对啊

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-03 13:10:59    

DV01, modified duration, duration,这三个对coupon的反应不应该是一直的inversely related么？老师在另外的问题答复里说P不一样， 能不能具体说说P怎么不一样？我觉得答案应该选A

匿名    2021-11-02 23:20:21    

我这样做为什么不对

186****1351    2021-11-02 21:51:26    

basis risk 不是针对期货吗

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-02 11:39:31    

没看懂这题和short dated / long dated option 有什么关系。就算需要positive vega和positive theta，对于所有call and put option, Vega都是大于零的，而theta只有deep in the money put option是正值。求问老师，怎么能套到short dated / long dated上？

13790722023@163.com    2021-11-02 01:02:45    

为什么这两题不同，两题都不明白原因

匿名    2021-11-01 23:04:18    

老师，请问这题怎么写呀