来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-11-02 11:39
没看懂这题和short dated / long dated option 有什么关系。就算需要positive vega和positive theta，对于所有call and put option, Vega都是大于零的，而theta只有deep in the money put option是正值。求问老师，怎么能套到short dated / long dated上？
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Artie L.
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1018天前
