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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2021-11-02 11:39
没看懂这题和short dated / long dated option 有什么关系。就算需要positive vega和positive theta,对于所有call and put option, Vega都是大于零的,而theta只有deep in the money put option是正值。求问老师,怎么能套到short dated / long dated上?
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Artie L.

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1018天前

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liuxuyao    2021-11-03 08:57

致精进的你:

同学,是这样的哈,对于不同的希腊字母,short dated / long dated分别表示出更大或是更小的影响,那么我们在做这类题目的时候就要选择能够使得希腊字母比较有显著性影响的期限,而忽略掉较小的影响哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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