你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2021-11-02 23:20:21    

我这样做为什么不对

186****1351    2021-11-02 21:51:26    

basis risk 不是针对期货吗

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-02 11:39:31    

没看懂这题和short dated / long dated option 有什么关系。就算需要positive vega和positive theta，对于所有call and put option, Vega都是大于零的，而theta只有deep in the money put option是正值。求问老师，怎么能套到short dated / long dated上？

13790722023@163.com    2021-11-02 01:02:45    

为什么这两题不同，两题都不明白原因

匿名    2021-11-01 23:04:18    

老师，请问这题怎么写呀

e0556738@u.nus.edu    2021-11-01 20:39:48    

Statement 2: Heteroskedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 为什么是错的？

187****5764    2021-11-01 19:29:02    

按解析的意思，这题不应该选A吗

187****5764    2021-11-01 13:35:28    

为什么一个是夸大VAR,一个是低估VAR，这两道题哪里不同呢

150****3904    2021-11-01 12:47:25    

book4 金题直播里的第35题。救命，就是个二叉树算期权价值的题，我不知道我的计算过程哪里错了，麻烦老师帮我看一下，谢谢了。

159****6653    2021-11-01 04:53:57    

principal amount不是在起始的时候交换的吗？为什么计算是在第2年末