来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-11-15 00:26
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Ben 2021-11-15 11:42
致精进的你:
同学你好,AR(1)模型中是只有当φ的绝对值小于1此时协方差平稳的,而MA(1)模型没有这样的限制条件,因为MA(1)模型中的两项的ε都是白噪音,而白噪音就是一种特殊的协方差平稳序列,
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。