融跃教育

来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-11-15 00:26
Statement 2表述也是错误的吧? 因为MA模型不是对所有取值都covariance stationary.
查看更多

xue.zhang.lu@outlook.com

提问

55

上次登录

1035天前

全部回复(1)

Ben    2021-11-15 11:42

致精进的你:

同学你好,AR(1)模型中是只有当φ的绝对值小于1此时协方差平稳的,而MA(1)模型没有这样的限制条件,因为MA(1)模型中的两项的ε都是白噪音,而白噪音就是一种特殊的协方差平稳序列,

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐