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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-11-15 00:25
B选项是不是也是错的? MA 模型不是对所有值 都covariance stationary吧?
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xue.zhang.lu@outlook.com

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1035天前

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Ben    2021-11-16 10:01

致精进的你:

同学你好,MA模型 是由白噪音的线性组合构成的,而白噪音是一种特殊的协方差平稳时间序列,所以MA模型对任何值都是协方差平稳的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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