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2435673075@qq.com    2026-03-19 23:37:07    

关于swap中的相对优势主要考察什么？可以举个例题吗？

2435673075@qq.com    2026-03-19 23:32:08    

为什么计算价值的时候不考虑期初A给B的175USD和B给A的100GBP？

2435673075@qq.com    2026-03-19 23:17:23    

右下角的利率6.7%和6.3%是怎么定出来的？是IRS双方协商的结果吗？为什么可以协商出这个结果？不能再多一点或少一点吗？

2435673075@qq.com    2026-03-19 21:31:06    

C1就等于L*(1+R1)吧？最后value of floating bond=L吧？如果不是，可以解释一下为什么吗？

180****6113    2026-03-19 16:51:31    

为什么这道题里的几个信息只算最后一个，其他的都不算

2435673075@qq.com    2026-03-19 07:52:50    

这里举的例子是coupon rate=yield,也就是par bond的情况，那如果是coupon rate不等于yield呢？这时每次折现会前一个时间点，就没法消掉前后两个付息日之间的利息，能推导一下期初的价值为什么等于第二张图标黄的公式吗？

2435673075@qq.com    2026-03-18 22:34:09    

可以详细解释一下右下角表格里6.2%和LIBOR-0.2%是怎么得出来的吗？是协商的结果还是什么？是不是也不一定是6.2%和LIBOR-0.2%？

2435673075@qq.com    2026-03-18 00:12:57    

这个IRS互换中的fixed rate和floating rate分别是多少？是5%和LIBOR+100bps吗？为什么不是6.5%和LIBOR+10bps？

2435673075@qq.com    2026-03-17 23:35:54    

考纲针对hedging using futures有一个考点：Calculate the optimal number of futures contracts needed to hedge an exposure and explain and calculate the “tailing the hedge”adjustment. 这个是要掌握什么？

2435673075@qq.com    2026-03-17 23:27:31    

我分不清h和N*的区别，可以解释一下吗？N*为什么等于这个式子？h不是多少单位的futures吗？后面为什么要乘以NA? 开始一般会怎么问？我怎么知道是算h还是算N*？