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emma嫑黑眼圈 2019-11-12 21:37:32
dd的公式到底是哪一个啊？答案是红色这个。可我总是拿上面那个公式算。 第二个问题，公式里的asset等于equity 加book debt。而不是算过的debt。是不是merton和kmv里所有公式里不给asset value的话，都是这么计算asset的？
emma嫑黑眼圈 2019-11-12 18:01:51
这题有一个问题，算95%的VAR,如果从AAA级开始数，累计95%正好在A级。如果从D级开始数，累计5%正好的BBB级级。这个有规定怎么数吗？因为正好卡在这两个数之间。答案是BBB级
jingming0728 2019-11-12 16:15:25
押题162 CET1 Capital ratio 用195/3480等于5.6%啊满足了这个ratio啊。那剩下的两个buffer计算过程是如何请解答一下以及正确答案选择什么
匿名 2019-11-12 11:40:51
offsetting long position是什么
匿名 2019-11-12 11:26:20
【刚平台贴图故障，重问一下】第三本Notes132页例题求了一个required risk capital占VaR的比例，没看懂这个例题在讲什么，current risk level是80是哪里来的？整个题目在说什么场景？
匿名 2019-11-11 23:01:10
非椭圆分布的VaR不符合次可加性，是不是因为VaR没有具体数值？到底什么意思？
匿名 2019-11-11 21:55:53
第三本Notes132页例题求了一个required risk capital占VaR的比例，没看懂这个例题在讲什么，current risk level是80是哪里来的？整个题目在说什么场景？
匿名 2019-11-11 15:10:32
hazard rate和conditional PD有什么区别。比如λ是0.1，算第一年存活第二年才违约的概率是λe-λt,还是（1-e-λt)e-λt ?？感觉λ和1-e-λt只是一个连续复利的区别，那么到底什么情况按照连续复利用？
匿名 2019-11-11 14:55:16
lamda和conditional PD有什么区别？
lizhengjun09 2019-11-11 14:33:18
老师可以讲解一下b选项吗？A选项我没有选是因为觉得forward里边除了exchange rate还有两种货币的interest rate，但是看答案的意思是exchange rate才是最重要的factor吧。B里边我能够理解goverment bond不是zero，但是其他的呢？怎么理解呢？谢谢
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