融跃教育

来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2019-11-12 21:37
dd的公式到底是哪一个啊?答案是红色这个。可我总是拿上面那个公式算。 第二个问题,公式里的asset等于equity 加book debt。而不是算过的debt。是不是merton和kmv里所有公式里不给asset value的话,都是这么计算asset的?
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emma嫑黑眼圈

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2108天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-13 10:36

致精进的你:

kmv模型中不需要正态分布的假设条件,用答案的方法计算。 第二个问题,当然是equity加book debt了,因为你借了那么多钱买了那么多钱的资产。 第三个问题,资产负债表知道吧,不给asset,那就用所有者权益(equity)+负债(debt)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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