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SMU1911    2020-08-29 10:50:19    

老师你好，这道题我用了另一种方法即在算出来PD之后，用(1-PD)*(1-PD)=1-C2,然后C2就是两年内违约的累计概率，请问这种方法是否可以？非常感谢。

SMU1911    2020-08-29 10:24:26    

老师你好，这道题上课讲的是答案A，但是对于答案C而言，由于bank A是卖保护的一方，当bank B的PD上升时，bank A由于是卖保护的一方，其exposure也应该上升，因此也应该是错路风险，为什么不能选C呢？非常感谢。

SMU1911    2020-08-28 17:34:49    

老师你好，这道题题干说的是Gamma Industry在其net为-4.75%+LIBOR之后进入了一个SWAP，然后收到了5.75%+LIBOR的利率，为何此时就成了1%，且答案选择B了，此时Gamma Industry的情况是否应该是1%+2*LIBOR，因此要对冲此应该Pay floating，pay fixed才对？非常感谢。

SMU1911    2020-08-28 16:22:53    

老师你好，这道题我试了另一种方法，也可以选出来同样的答案。我用的是PD（中性）=1/LGD*(1-(1+Rf)/(1+YTM))这个公式来先算出YTM，然后再减去Rf得出是77个bps，虽然和上课的方法错了几个bps，但是也能够得出A的结果。请问这种方法是否正确？非常感谢老师。

carter1108    2020-08-28 14:44:43    

关于PD的计算，该题为何不能用第二个公式了，请问老师，两个公式有什么区别，后面这样算错在何处？

carter1108    2020-08-28 14:32:54    

04 Basel 三关于leverage=T1/exposure， exposure在B/S表中没有吗？如果他不是asset， 那exposure指的是什么？谢谢老师？

SMU1911    2020-08-28 09:23:21    

老师你好，对于FVA而言，是企业融资的时候的花费，为何还会带来Benefit呢？请问这个benefit该如何理解，非常感谢。

carter1108    2020-08-27 11:29:00    

老师，Credit risk charge（exposure) 乘以12.5 是不是有问题，因为CAR公式是 total capital/ （ rwa of credit + MRC*12.5+ ORC*12.5), credit 之前没有乘以12.5哦， 是我理解错了吗，请问老师？

186****9660    2020-08-27 11:19:52    

老师您好，这道题中最后buyer*spread=seller的计算公式在课程哪个地方讲到过啊？我有点不太明白

138****7961    2020-08-27 10:02:15    

老师 解析给的这个为什么不开根号呀 我觉得按公式来应该是像我写的那样