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SMU1911
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1068天前
jason 2020-08-28 17:48
致精进的你:
Gamma Industry收到的是-4.75%+LIBOR，为了对冲风险，选择付出浮动LIBOR，收5.75%的固定，-4.75%+LIBOR-LIBOR+5.75%=1%
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-30 18:33
首先感谢老师的回答。我不理解的是题目中已经明确说了Gamma industry会通过receive a fixed rate of 5.75% and a floating rate of LIBOR来进行对冲,为什么答案就还能够是选B来pay floating, receive fixed来对冲呢？非常感谢。
回答2020-08-31 08:40
题目中说receive a quote from a swap dealer with a fixed rate of 5.75% and a floating rate of LIBOR意思并不是已经要收固定支浮动，quote有报价的意思，是 swap dealer开出一个价，其中有a fixed rate of 5.75% and a floating rate of LIBOR，让我们选出是收固定支浮动还是支固定收浮动，依题意，Gamma Industry收到的是-4.75%+LIBOR，为了对冲风险，选择付出浮动LIBOR，收5.75%的固定，-4.75%+LIBOR-LIBOR+5.75%=1%
