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SMU1911 2020-09-04 21:10:38
老师你好，截图中右边标绿色的框里面是这两个资产的分别的VaR值，但是这个VaR的计算方法我看不同于边际、增量和成分VaR值的计算方法，请问这是什么VaR？此外这道题选择减少资产2的原因是其β值大，我能否选择减少volatility大的资产呢？非常感谢。
carter1108 2020-09-04 19:38:24
老师，请问这道题 能这样求解吗？
carter1108 2020-09-04 19:20:20
老师，综合押题LVaR是不是讲错了，圈住地方应该时“加号”，spread 增大才代表损失， 所以是加号。1/2*(1%+0.2%*2.33)*390=2.86
SMU1911 2020-09-04 16:19:00
老师你好，对于这道题的自相关的原假设是自相关=0。但是我记得原假设的原则是我担心什么发生，我就把什么情况设定成原假设。对于这道题来讲我应该担心自相关会发生，因此我把原假设设成不等于0是否更加合理？而且若是再出现类似的涉及假设检验的题目，我如何设定原假设该如何去做呢？非常感谢。
匿名 2020-09-03 22:52:40
老师，这个式子怎么来的
shan 2020-09-03 22:47:54
老师您好，125题a选项求讲解，为什么是negative correlation
137****4272 2020-09-03 22:32:11
老师，押题102，d为啥不对
shan 2020-09-03 22:27:06
老师您好，求讲解最后这个卖出美元bill100美元，为什么说现在值125.89？谢谢老师，麻烦了
shan 2020-09-03 22:25:54
老师您好，这个121题讲解的是什么内容呀，感觉在讲义上没有找到呀
shan 2020-09-03 22:25:23
老师您好，求讲解116题
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
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