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老师你好，截图中右边标绿色的框里面是这两个资产的分别的VaR值，但是这个VaR的计算方法我看不同于边际、增量和成分VaR值的计算方法，请问这是什么VaR？此外这道题选择减少资产2的原因是其β值大，我能否选择减少volatility大的资产呢？非常感谢。

SMU1911

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1011天前

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jason 2020-09-07 10:08

致精进的你:

这两个资产的分别的VaR值的计算是最基础的VaR值计算，Var=μ-zσ，此题中，资产2不仅β值大，而且volatility大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-07 11:00

老师你给的最基础的VaR值计算公式是市场风险最开始讲的VaR计算方法，但是这里的计算方式不一样，因为没有μ（平均值）。

回答2020-09-07 11:17

没有μ默认为0，所以此题中计算的时候是Var=zσ，再乘以P得到具体的Var值