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shan 2020-09-17 16:40:24
老师您好，506题，讲义中提到的一级资本只有common equity和非累计优先股，这里a和d选项分别是啥意思，都是储备金区别是啥
shan 2020-09-17 16:03:41
老师您好，502题，证券化会导致将credit risk转移成marketrisk，所以irc是应对trading book中的一些credit risk，选项2为啥不对呢？
SMU1911 2020-09-17 15:12:20
老师你好，这道题中提到的SRC和IRC是否都是监管为了让金融机构额外需要补充capital的部分？这与之前提到的Buffer有什么异同？非常感谢。
SMU1911 2020-09-17 15:01:02
老师你好，我记得LVaR的计算中的liquidity cost是不是还有另一种涉及Z值和波动率的算法，即stressed情况下的计算方式？如果是的话请问在考试的情况下如何判断是否用stressed的情况呢？非常感谢。
SMU1911 2020-09-17 14:51:27
老师你好，这道题题干的第I句话说的是董事会must approve，这里的must是不是不对？因为must的意思是必须，也就是风险管理的政策和流程无论好坏董事会都必须批准，那么则失去了其存在的合理性。改为can approve是否更加合适？非常感谢。
SMU1911 2020-09-17 14:36:29
老师你好，计算操作风险的capital的两种方法SA和BIA都是只看过去三年的数据吗？除此之外别的方法，如内部模型法也是都只看过去3年的数据吗？非常感谢。
SMU1911 2020-09-17 14:14:30
老师你好，这道题划绿框的部分这里面提到了40%，上课的时候老师讲的是不违反这里，因为正好是40%。但是这里讲的是考虑到haircut的情况，则应该是2*0.85/（3+2）=34%，即小于40%是否才是正确的情况？非常感谢。
匿名 2020-09-17 12:48:49
问一下页面最后一行加粗的话是什么意思？银行能自己决定m么？还有correlation在两种方法下，是不是都要由监管决定?
SMU1911 2020-09-17 11:30:03
老师你好，对于题干的第II句话，business unit managers是否到不了这个层级来评估风险，是不是更高的层级来做新业务的风险对公司风险影响的事情？非常感谢。
匿名 2020-09-17 10:56:36
请问这里D为什么不是偏高呀 解析没听懂
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
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