来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-09-17 15:01
老师你好，我记得LVaR的计算中的liquidity cost是不是还有另一种涉及Z值和波动率的算法，即stressed情况下的计算方式？如果是的话请问在考试的情况下如何判断是否用stressed的情况呢？非常感谢。
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SMU1911
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