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匿名    2023-07-19 17:35:19    

2级视频信用风险30讲第5分钟，rate 上升， 抵押品价值降低，EAD变大， 可以理解。但没有说PD上升，因此， 为何就此判断是wrong way risk 呢， 没有说PD上升啊。换言之， 仅仅凭借抵押品的缓释作用降低就说是wrong way？

u28547    2023-07-19 16:43:42    

所以是 for fat tail: high σ with high K, for thin tail low σ with low K , for normal: high σ with low K 对吗

u28547    2023-07-19 16:40:00    

所以结论就是 当用 log 定价的时候 stock option会overvalued 但FX会undervalued

u28547    2023-07-19 16:33:48    

既然 ITM call undervalued 那么是不是 ITM put 就是 overvalued (因为 K>S0)

137****0999    2023-07-19 06:57:15    

C为什么不对？A的话，如果是对极端情境进行分析，没有历史数据或数据不足，怎么做情景分析？所以我觉得A不对

u28547    2023-07-18 22:01:35    

为什么这里不需要对 7% 6% 5% 进行折现三次

u28547    2023-07-18 21:23:38    

那我是不是可以这么做 N=2 PMT =0 I/Y = 7.9 FV =1000 算出PV = 858.92 然后(858.92-874.13)/2 = -7.6 (因为是change 所以有正负号, 权重各为50%)

u28547    2023-07-18 21:05:38    

这里的6%不是已经是6-months的吗 为什么还要除上2

u28547    2023-07-17 21:19:50    

这种考formula的考试会考吗

156****6692    2023-07-17 09:56:17    

老师，流动性和周转率有什么关系呢