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186****7887 2021-05-03 09:45:46
A的说法是错在must ?
186****7887 2021-05-03 09:11:25
这道题的答案有误，正确答案是D吗
187****7119 2021-05-03 00:52:16
这道题CVA应该怎么变化呢？ CVA应该是local bank 给global bank 的，既然local bank 的CS增加，但是EPE（global bank）不知道，所以C选项为什么会说reduction in CVA payment呢？
186****7887 2021-05-02 16:29:26
B的说法，由三年增至四年，等权重变为指数权重，会发生什么样的变化，是不是无法确定啊，for it depends on the fourth year weight
186****7887 2021-05-02 15:45:52
C的说法是错在新增加的变量吗，因为无法模型无法验证已有的产生结果的变量。此外，A的说法请解释一下，我认为实现共享后，可能会导致类似路径依赖，而无法发现未测试到的model errors
187****7119 2021-05-02 11:12:10
老师您好，为什么B选项答案说违约概率和无风险利率不相关？ 然后这个physical PD是什么，不是Merton模型中的N（-d2）吗？ 谢谢
匿名 2021-05-02 00:02:42
你好，这个题我不太会做。答案也看不懂。可以讲一下吗谢谢
匿名 2021-05-01 21:33:19
看前面Ben老师给人解答dtd时解释：当v和f为金额时用公式V-F/standard deviation，当v和f为收益率时用lnV-lnF/standard deviation。图片里面是官网的模拟题第三题解答，有点迷糊为什么这题是金额，用的还是公式lnV-lnF/standard deviation。因为两个公式解出来的答案完全不同，望解惑，谢谢~
匿名 2021-05-01 21:19:50
为什么这题用two-tail confidence level计算var，而不是单边？怎么区分什么时候用单边，什么时候用双边？
irislee 2021-05-01 20:20:11
这题为什么是选a
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