融跃教育

来自:FRM > 二级 > 信用风险 2021-05-03 00:52
这道题CVA应该怎么变化呢? CVA应该是local bank 给global bank 的,既然local bank 的CS增加,但是EPE(global bank)不知道,所以C选项为什么会说reduction in CVA payment呢?
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Grand ieong

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1604天前

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融跃FRM答疑老师    2021-05-05 14:51

致精进的你:

同学,你好,这道题的答案是从相对的角度出发讲解的,因为他认为local的cs增加的少,所以应该支付的少。这样解析也没错,但是如果单从双方各自的角度出发分析的化,两者缴纳的cva都应该是增加的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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