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187****7119    2021-05-10 11:39:14    

关于Incremental VaR和Component VaR的问题：如果一个portfolio有三个资产ABC，现在我要卖出ABC中某个资产使得portfolio的VaR最小化，我应该看他们的Component VaR谁最大 ，卖那个；还是看谁的Incremental VaR最大，卖那个。 感觉两种说法都解释的通啊，请求老师解答 感谢

186****0077    2021-05-10 11:23:45    

请问CCP 跟 exchange traded 是一个意思么？

186****0077    2021-05-10 11:19:51    

讲义里面，defaulting member的资金用完以后，先用non defaulting member 的钱，最后才是CCP 自己的资金，这题答案是不是错了? 正确的应该选C?

186****0077    2021-05-10 11:18:11    

请问CCP 到底是increase 还是decrease system risk ？ 我做到过其他的题目是ccp 增加了system risk，因为一旦所有的clearing 都集中在CCP, 一旦CCP fail了， 整个系统就fail 了。

186****0077    2021-05-10 11:06:27    

Compared to the ISDA Master Agreement, CSAs were first to establish collateral standards 这个选项是错在ISDA 才是first to establish collateral standards 是么?

186****0077    2021-05-10 10:59:11    

liquidity risk 是 无法在合理价格快速卖出。 liquidition risk指的是大量卖出或者买入，导致市场价格下降或者上升的risk 是么 ？

yuibai3355@163.com    2021-05-10 10:51:18    

信用风险押题中第83题，CDS不是相当于卖方支付的是违约后的损失部分吗？为什么不选择C而选择A呢

186****0077    2021-05-10 10:47:34    

如果没有netting，那么positive exposure 就是 additive的是么？

186****0077    2021-05-10 10:19:00    

请问credit enhancement 是只针对senior branch ？ 其实就是mezzanine + equity branch的value 是么

186****0077    2021-05-10 10:17:26    

请问installment payments 指什么？