融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 二级 > 投资风险 2021-05-10 11:39

关于Incremental VaR和Component VaR的问题：如果一个portfolio有三个资产ABC，现在我要卖出ABC中某个资产使得portfolio的VaR最小化，我应该看他们的Component VaR谁最大，卖那个；还是看谁的Incremental VaR最大，卖那个。感觉两种说法都解释的通啊，请求老师解答感谢

Grand ieong

提问

上次登录

1604天前

全部回复(3)

liuxuyao 2021-05-10 15:01

致精进的你:

同学，看Component VaR谁最大哈，因为Incremental VaR最大不一定对应的Component VaR也最大

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-05-10 15:15

老师，我们上课讲incremental VaR是多一个position使得投资组合增加的VaR，那么如果像我问的这个position减掉了，那么不就是“minus incremental VaR”的概念吗？看incremental VaR不可以吗

回答2021-05-10 15:18

同学，减掉考虑的是Component VaR，课程中也讲过的，可以回顾一下哈

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明