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186****4682 2021-11-17 15:35:04
bootstrapping不是历史的重抽样吗？为什么用的是market data？
TitaniumQin 2021-11-17 15:17:59
老师，第183题的abd选项都不太清楚
TitaniumQin 2021-11-17 14:44:35
老师你好，请问risk premium指的是这个公式哪块啊，1＋2还是2？
sophie555 2021-11-16 18:57:16
选项b total captal ratio 是captal 除以rwa吗 如果是 那么exposure下降 credit rwa会减小 所以 total capital ratio上升是吗 选项c可以再解释一下吗 选项d ，nsfr 分子式包含了三个tier吗，分子不是liability吗 分母不是require ASF吗 是各种asset都算 是吗
sophie555 2021-11-16 18:24:51
这段画问号的话是什么意思 如果满足了这个条件应该怎么算
sophie555 2021-11-16 15:36:54
sa 和ima 是market和 credit risk才有的 那么是不是这个原则也只针对这两个风险类别呢
sophie555 2021-11-16 15:00:47
第二条 难用内部模型法 可是 OR用的是 bia sa ama呀 本身也没用ima啊
TitaniumQin 2021-11-16 14:28:18
138题为什么a对的呢，corr不应该什么分布都可以么？
186****4682 2021-11-16 09:38:53
为什么value stock 比 growth stock是有higher book to market ratio？ book value 一样的话，growth stock的value低，那不应该growth stock 的 B2M ratio大吗？
186****4682 2021-11-16 09:34:05
为什么CAPM的 predictive power差？
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