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Monte Carlo method:FRM金融英语词汇解析!

Monte Carlo method是FRM考试金融英语词汇,备考中考生需要掌握详细的内容。

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Monte Carlo method蒙特卡罗方法,也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。

蒙特卡罗该法为表明其随机抽样的本质而命名。故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中,通过构造一个和系统性能相近似的概率模型,并在数字计算机上进行随机试验,可以模拟系统的随机特性。

用蒙特卡罗法

求解实际问题的基本步骤为:

(1)根据实际问题的特点,构造简单而又便于实现的概率统计模型,使所求的解恰好是所求问题的概率分布或数学期望;

(2)给出模型中各种不同分布随机变量的抽样方法;

(3)统计处理模拟结果,给出问题解的统计估计值和精度估计值。

蒙特卡罗法的zui大优点是:

1.方法的误差与问题的维数无关;

2.对于具有统计性质问题可以直接进行解决;

3.对于连续性的问题不必进行离散化处理。扫码领取

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