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FRM考试错题解析，备考生必做！

在备考FRM考试中做大量的真题是很有必要的，把一些长错的或者生僻的内容做个笔记整理也是很重要的。下文是小编列举的FRM考试考题解析，希望对备考的你有所帮助！

To test the hypothesis that the autocorrelations of a time series are jointly equal to zero based on a small sample, an analyst should most appropriately calculate

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A.aLjung-Box (LB) Q-statistic.

B.a Box-Pierce (BP) Q-statistic.

C.either aLjung-Box (LB) or a Box-Pierce (BP) Q-statistic.

D.neither aLjung-Box (LB) nor a Box-Pierce (BP) Q-statistic.

答案：A

解析：The LBQ-statistic is appropriate for testing this hypothesis based on a small sample.

关联考点：白噪音检验、BPQ检验、L-BPQ检验

易错点分析：相对于Box-Pierce(BP)Q-statistic，Ljung-Box(LB)Q-statistic更加适合小样本检验。

Consider the following estimated regression equation: Income(t) = 1.89+ 1.22 Salary(t)，The standard error of the coefficient is 0.45 and the number of observations is 24. The 95 percent confidence interval for the slope coefficient, b1, is:

A.{0.454<b1<2.696}

B.{-0.766<b1<3.406}

C.{0.286<b1<2.153}

D.{0.910<b1<1.840}

答案：C

解析：自由度为n-k–1;k是自变量的数量df=24-1-1=22。在t分布中查找22个自由度，得到95%置信水平，双尾部检验的临界值是2.074。置信区间是1.22±2.074*(0.45)得到{0.2867<b1<2.1533}。

关联考点：一元线性回归置信区间的预测

易错点分析：容易把0.45当作标准差再除以根号24代入计算。

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