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autoregressive moving average process在FRM考试中的内容是什么？

autoregressive moving average process是FRM考试的金融知识点，掌握FRM考试的内容对于考生来说是非 常关键的，通过FRM知识点的学习，能够让考生对金融知识有一个更深透的了解。autoregressive moving average process在FRM考试中的内容是什么？>>>点击领取2021年FRM备考资料大礼包（戳我免·费领取）

autoregressive moving average process是移动平均法，是用一组zui近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法。

移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降，且不存在季节性因素时，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动，是非 常有用的。移动平均法根据预测时使用的各元素的权重不同，可以分为：简单移动平均和加权移动平均。扫码咨询

特点：

1. 移动平均对原序列有修匀或平滑的作用，使得原序列的上下波动被削弱了，而且平均的时距项数N越大，对数列的修匀作用越强。  

2. 移动平均时距项数N为奇数时，只需一次移动平均，其移动平均值作为移动平均项数的中间一期的趋势代表值；而当移动平均项数N为偶数时，移动平均值代表的是这偶数项的中间位置的水平，无法对正某一时期，则需要在进行一次相临两项平均值的移动平均，这才能使平均值对正某一时期，这称为移正平均，也成为中心化的移动平均数。

3. 当序列包含季节变动时，移动平均时距项数N应与季节变动长度一致，才能消除其季节变动；若序列包含周期变动时，平均时距项数N应和周期长度基本一致，才能较好的消除周期波动。【资料下载】点击下载融跃教育FRM考试公式表

4. 移动平均的项数不宜过大。

FRM知识点的学习可以帮助学员更好掌握FRM的基本知识点，如果学员还有更多想要学习的内容，可以在线咨询老师或者添加老师微信（rongyuejiaoyu）。