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 serially correlated在FRM考试中的详细内容是什么?

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serially correlated是序列性相关,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性。又称自相关(autocorrelation),是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即不同观测点上的误差项彼此相关。》》》点我咨询FRM一级全景模考解析班!

自相关的程度可用自相关系数去表示,根据自相关系数的符号可以判断自相关的状态,如果<0,则ut与ut-1为负相关;如果>0,则ut与ut-1为正关;如果= 0,则ut与ut-1不相关。

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自相关现象大多出现在时间序列数据中,而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。例如GDP、价格、就业等经济数据,都会随经济系统的周期而波动。又如,在经济高涨时期,较高的经济增长率会持续一段时间,而在经济衰退期,较高的失业率也会持续一段时间,这种情况下经济数据很可能表现为自相关。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf

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