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经济资本在FRM考试中具体指什么?

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经济资本是一个新出现的统计学的概念,是与“监管资本”相对应的概念。经济资本从银行内部讲,应合理持有的资本!

从银行所有者和管理者的角度讲,经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本!

经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本,因此经济资本又称为风险资本,其计算公式为:

经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。

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首先,由于经济资本注重风险的模型化和定量计算,以严密的模型为依托,使风险计量更为谨慎、周密,因此,经济资本提高风险管理的精密度。其次,经济资本直接反映保险公司或者集团的风险状况。【资料下载】点击下载FRM一级学习计划

它可以方便地进行分解、合并,清楚地显示各部门和各项业务的风险水平,增强风险防范的主动性;再次,经济资本作为一种虚拟资本,当它在数量上接近或超过可用资本时,说明它的风险水平接近或超过其实际承受能力,这时要么通过一些途径增加实际资本,要么控制其风险承担行为。zui后,经济资本参与业务战略规划。

在制定战略规划时,不仅要考虑业务的发展,而且还要考虑业务发展与所面临的风险变化之间的关系,提高业务发展规划制定的科学性,推动保险公司或集团持续健康发展。

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