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2023年FRM考试科目有哪些?占比是多少?

2023年FRM考试将于12月1日开启报名,今天为大家介绍一下2023年FRM考试科目有哪些?占比是多少?

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Part 1(共四门科目)

⭐风险管理基础Foundations of Risk Management-20%

主要是定性的知识,介绍金融基础知识如公司治理、次贷危机以及CAPM、APT模型,是FRM一级四门课程里zui有意思也是zui容易接受的一门课程。

⭐定量分析 Quantitative Analysis-20%

内容主要是概率论和数量统计,线性回归以及蒙特卡洛模拟,数量基础比较好的同学学习这门课程相对比较轻松。数学是门工具,学习这门课程对其他三门课程的理解有非 常大的帮助。

⭐金融市场与产品 Financial Markets and Products-30%

这门课程是四门课程里知识点zui多的一门课程,主要介绍金融市场各种产品的介绍如远期合约、期货、互换、期权、债券以及证券化产品等。可以说是金融必备知识,学习这门课程会让我们对整个金融市场有一个非 常系统全面的理解。

⭐估值与风险模型 Valuation and Risk Models-30%

这门课程主要讲如何对债券和期权进行定价和估值,和金融市场与产品的衔接性很强,金融市场与产品是原理介绍,估值与风险模型是定价和估值。同时这门课程还简单介绍了市场风险、信用风险、操作风险,是FRM二级的三大课程,起到一个承上启下的作用。

Part 2(共六门科目)

⭐市场风险测量与管理 Market Risk Measurement and Management-20%

承接一级估值与风险模型,主要讲在险值VaR的应用。

⭐信用风险测量与管理 Credit Risk Measurement and Management-20%

一级估值与风险模型仅做了简单介绍,二级主要涉及风险模型、违约损失率,以及信用风险衍生品和结构化产品的衡量。

⭐操作风险与弹性 Operational Risk and Resiliency-20%

该科目侧重于衡量和管理运营风险的方法以及管理整个组织风险的方法,包括风险治理、压力测试和法规遵从性。

⭐流动性与资金风险测量与管理 Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-15%

该科目侧重于衡量和管理流动性和资金风险的方法。

⭐风险管理与投资管理Risk Management and Investment Management-15%

主要考察投资组合管理,风险对冲等等,涉及到各种VaR的计算:marginal VaR,componentVaR,incremental VaR以及对冲基金和非流动性资产的介绍。

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⭐当前金融市场形势 Current Issues in Financial Markets -10%

这一领域关注当前对金融市场有重大影响的问题。金融市场当前问题中涵盖的广泛知识包括:区块链、金融技术、人工智能、机器学习和大数据等。

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