融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-10-24 01:16
请问老师第17题答案的120是怎么算出来的?
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1712天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-24 14:29

致精进的你:

不是1%乘以portfolio value 而是有1%的概率利率变动120basis point,PVBP是price value basis point,就是DV01,所以是120*50000

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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