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来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management > Calculating and Applying VaR > Calculating and Applying VaR 2019-11-06 16:09
第四部分,61
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shan

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1762天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-06 19:07

致精进的你:

持有期越长,异常值存在的可能性越高。 置信区间本质就是一个概率的分位点,超出VAR 10%的分位点数据只会比超出var20%的分位点数据大。这是var的定义。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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